报告题目：带有不确定性的期权定价问题

报告人：李寿梅教授（北京工业大学理学院）

报告时间：4月29日（星期三）下午3点

报告地点：12BET中心教学楼1003会议室

报告人李寿梅简介：

李寿梅，女，北京工业大学教授，博士生导师。1998年在日本佐贺大学获理学博士学位，随后任该校理工学部副教授，2000年回北京工业大学任应用数理学院教授。在“The Annals of Probability”，“Information Sciences”，“Journal of Mathematical Analysis and Application"，"Stochastic Analysis and Application"， “Fuzzy Sets and Systems” 等国际学术期刊上发表论文50余篇，有英文学术专著“Limit Theorems and Applications of Set-Valued and Fuzzy Set-Valued Random Variables” 2002年由Kluwer Academic Publisher出版，中文专著“集值随机过程引论”2007年由科学出版社出版，编辑的书2部。近期的研究成果得到国际同行的认可，据不完全统计到2007年底被SCI引用120余次。2002年4月在维也纳获第十六届控制与系统欧洲大会最佳论文奖；2007年在悉尼智能计算技术国际大会上获最佳论文奖；独立完成的“集值与模糊集值随机变量的极限理论”2004年获教育部提名国家科学技术奖自然科学奖二等奖。2004年入选国家级首批新世纪百千万人才工程。2005年获国务院颁发的突出贡献专家政府特殊津贴。