2015年05月19日中午,应用经济系教师吕鑫在主楼418会议室就"The Extreme-Value Dependence between Crude Oil Price and Chinese Stock Markets"这一学术论文同与会老师进行了汇报与交流。午餐会由应用经济系张凌祥副教授主持，学院10多名老师参加了交流，现场气氛热烈。吕鑫博士首先介绍了这篇文章的研究背景、研究动机及创新，随后详细介绍了如何应用极值理论模型对中国股票市场与国际石油市场进行研究，最后得出中国股票市场与国际石油市场存在极值正相关关系，并在周期理论及我国成品油定价机制特殊性的角度解释了这种正相关性存在的经济学依据。在交流中，魏一鸣经理、唐葆君教授等老师对研究中存在的一些问题提出了宝贵的意见，其中一些建议不仅对现有研究的完善有着重要的意义，同时也为该领域未来的研究指出了新的方向。

   
    吕鑫博士的主要研究领域为石油金融、股票定价，近些年部分成果发表在《Emerging Market Finance and Trade》《International Review of Economics and Finance》等国际SSCI期刊。

（审核：颜志军）