题目：多变量时间序列因果分析的理论与实证
主讲人：姚峰 （日本国立香川大学经济研究所所长，经济学院副经理）
时间：2016年6月24日上午10:00-12:00
地点：北理工主楼6层（能源与环境政策研究中心）
主讲人介绍：

    姚峰，日本国立香川大学经济研究所所长，经济学院副经理。 80年代初取得吉林大学理学学士和法学硕士学位，毕业后进入国家机关从事宏观经济管理工作。于80年代末期赴日本留学，90年代初期分别 获得日本国立东北大学经济学硕士和经济学博士学位，1996年公开应聘 为日本国立香川大学经济学院讲师，1997年晋升为副教授，2002年获终 身教授职位。历任经济系系主任，研究生院经济学专业管理委员会委员 长等职。多年来在计量经济学，统计学和区域经济学等领域取得的科研成果，在Journal of Econometrics, the Japanese Economic Review, 管理科学学报等学术杂志公开发表论文近百篇。

内容简介：
    本讲座首先介绍诺贝尔经济学奖与多变量时间序列因果构造解析的 关联研究，特别强调2003年度诺贝尔经济学奖获奖者格兰杰教授和2011年度获 奖者希姆斯教授的主要贡献。侧重讲解建立于格兰杰非因果性理论基础之上的 单方向因果测度及其沃尔德统计检验最新研究成果。基于格兰杰教授于2003年 获得诺贝尔经济学奖时受到高度评价的多变量非平稳时间序列的误差修正模型， 解说单方向因果测度及其Wald统计量等相关统计指标的数值计算。最后应用单方向因果测度统计检验理论，详尽解析亚洲与欧洲主要证券市场相互影响的因果关系构造。

（承办：能源与环境政策研究中心，科研与学术交流中心）