题  目：外汇套利研究的新进展
主讲人：马明  应用经济系
时  间：2011年5月10日中午12:00-13:30
地  点：主楼418会议室
主讲人简介：
　　1991年获得天津大学技术经济工学士和应用数学理学士学位，大四期间在中国金融学会会刊《金融研究》发表关于利率套利的论文。后师从美国UIUC香槟分校1954届经济学博士王继祖教授，1998年获得南开大学经济学博士学位（全日制，国际金融专业，当时本领域全国唯一的国家级重点学科），他曾在央行、国务院体改所、农业银行工作。他师从伯克利加州大学商学院经理、汇率微观结构研究的代表人物Richard Lyons,将其理论移植到国内，在国际金融研究处于国内先进地位。特别是在外汇套利方面，将美国工程院院士Thomas Saaty教授的AHP矩阵的互反性条件放宽，形成独具特色的外汇套利的矩阵特征值分析法，应Saaty教授邀请到匹兹堡大学进行合作研究。在国外期刊和国内《金融研究》等行业顶尖刊物发表论文6篇，在北大《经济学季刊》上发表论文二篇。他首次发现我国货币乘数的运行规律并解出预测公式，可节省投放国家基础货币3000亿元，获得中国金融学会第四届优秀论文二等奖（全国金融理论界仅有6名个人入选），他与刘洁宁同学的论文“中美利率平价研究”获得国际金融学会论文优秀奖。他向党中央办公厅和国务院办公厅提交高级内参数篇，具有一定的政策建议影响力。他接受中国日报英文版采访十次，扩大了社会影响力。他十分重视员工培养工作，获得2009年师德先进个人称号。
内容简介：
　　本报告首先就外汇套利理论与实践的最新进展、研究热点、应用领域、最新员工动态等进行介绍。主要内容包括：（1）当前全球外汇市场的新变化；（2）确定性条件下的外汇套利分析；（3）随机条件下的外汇套利分析；（4）相应应用软件的研究进展；（5）外汇套利3D网站的研究；（6）国外访学见闻与收获。

（承办：科研与学术交流中心）