题 目：探索复杂金融系统的计算实验
主讲人：张维教授 天津大学管理与经济学部主任
时 间：2012年5月25日 上午10:00
地 点：主楼317会议室
主讲人简介：
    张维教授现任天津市专家协会副会长、天津大学管理与经济学部主任、天津财经大学金融学科首席教授。1988年获天津大学系统工程工学博士学位。1994—1995年美国伯克利加州大学哈斯商学院高级访问学者，1998—2000年美国任斯利尔理工大学拉里12BET访问教授。主要科研方向涉及金融资产定价与风险管理、计算实验金融和中小企业融资等。在天津大学成立金融工程研究方向，作为七个课题主持人之一完成了国家自然科学基金第一个关于金融工程和金融数学的重大项目，在国家自然科学基金的资助下在国内率先开展计算实验金融研究。1977年入选教育部“跨世纪优秀人才计划”，1999年获国务院政府特殊津贴。曾获得过教育部科技进步奖、中国高校人文社会科学研究优秀成果奖，以及天津青年科技进步奖、天津市社会科学优秀成果奖等多个奖项。在国内外高水平学术期刊发表论文百余篇。张维教授目前任中国系统工程学会副理事长、中国管理现代化研究会副理事长、中国金融学会金融工程专业委员会副主任等职，并担任《管理科学学报》执行主编、《管理评论》和《系统工程理论与实践》等学术期刊的副主编，以及《系统工程学报》等多个重要学术期刊的编委；曾任天津财经大学副董事长、国家自然科学基金委员会第八和第九届评审组成员；2005～2010年兼任国家自然科学基金管理科学部副主任。
内容简介：
    计算实验金融指应用计算机技术来模拟实际金融市场（如股票市场、外汇市场、期货市场等），在既定的市场结构下，通过研究市场微观层次agent的投资决策行为，来揭示市场动态特性形成原因的一门金融学分支。现有“主流”金融理论中，把金融系统视为一个简单系统进行建模与开展规律探索，并据此指导当代金融制度的建设、金融产品的设计以及人们的风险管理实践。但真实金融系统是一个复杂演化系统，其中的参与者既不是拥有无限计算能力的“完全理性人”，也不是长期表现出某些特定“认知偏差”、或者反复重演“情绪”的“非理性人”，而是具有有限计算能力、能够不断学习的适应性个体。金融系统日渐增强的复杂性要求研究者从复杂系统视角出发，综合运用信息科学、复杂性科学与数学等领域进展提供的研究手段，开展建模与理论研究，据此为金融体系改革提供更加精确的科学理论依据和技术手段。作为中国最早从事金融工程研究与教育的学者之一，张维教授将在本讲座中介绍研究团队近年来对于计算实验金融学探索的认识，其中也包括对于一些文献的回顾。