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8-10美国伊利诺伊斯理工大学吴涛副教授讲座:利率曲线建模

  题目:利率曲线建模

  主讲人: 吴涛 副教授

  时   间:2018.8.10 星期五 下午 3:30-5:00

  地   点:主楼6楼

  主讲人简介:

  吴涛教授有20多年的金融市场工作实践和学术研究经验,特别是在资产定价,衍生产品,利率,风险管理,金融工程等研究领域。他还在一般均衡资产定价,最优投资组合的选择,期权定价,行为金融学等领域做出了原创性研究成果. 吴教授的文章多次在国际上获得最佳论文奖,研究项目获得了一批具有竞争力的研究经费。例如,“多曲线随机场伦敦银行同业拆放利率市场模型”2012年被选为加拿大蒙特利尔结构融资和衍生品研究所支持的全球七个研究项目之一。他的研究赢得了国际声誉,是2012年法国央行邀请的七位访问学者之一。论文摘要被收录在2010年巴黎九大“RECHERCHE"上。2016年,他入选为加拿大滑铁卢大学、劳里埃大学访问讲席教授。同年七月,荣获阿迪提风险控制研究中心的研究基金。吴教授是宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学博士,先后任职于华尔街投行及北美著名商学院,现任金融学终身教授。

  内容简介:

  利率曲线建模是债券及衍生品定价和风险管理的核心。这个讲座将介绍利率曲线建模的基础知识,包括零息债券利率及远期利率,主因素分析,伊藤引理,正态及对数正态随机过程模型,单因子和多因子利率模型等。

  (承办:应用经济系、科研与学术交流中心)